中国工商银行债项评级体系资料.ppt

债项评级眼镜框、评级流动系统绍介 目 录 一、我行债项评级系统的眼镜框 二、债项评级跑过 三、债项评级任务顺序 一、我行债项评级系统的眼镜框 我行债项评级的眼镜框 无所作为的生活我行不固定的、买卖融资、进行控告信任、房地产信任、认付汇票、非批发记入贷方作品,如表外正当理由和佣钱,普通的99种债项类别 包含贷前、持续期记入贷方跑过 我行债项评级的界说 债项,就是,记入贷方事情。 债项评级,它是对债项亲自确定的风险的估量和评价。,成绩报告单客户失约后的债项减少。 心情债项减少的详细风险元素包含:作品类别、正当理由方法、还款优先、使发誓人特定地区的财产等。。 (1)靶子:个体买卖 (2)目的:评价买卖风险 (3)坐果:风险缓缓地变化或开展和失约减少率;失约减少率 – Loss Given Windows 默认值) 减少缓缓地变化或开展,与信任采油速度关心 债项评级的意思 —助长债项评级系统复原物,这是为了助长我行的精致的化应付。、放针我国库存风险应付小片竟争能力的请求允许; —助长债项评级系统复原物,我国库存业接管的请求允许; —助长债项评级系统复原物,工具国际惯例是我行的一定请求允许。。 债项评级系统的效能 单笔债项信任开价 赚得每笔信任的raroc和eva计算 为每个客户赚得RAROC和EVA的计算 单一信任经纪腰槽和习惯总体风险修长的后本钱不再反对的严格控制 贷后EVA预警 我行债项评级的效能 到何种地步预测LGD? 心情LGD的详细风险元素包含:作品类别、正当理由方法、还款优先、使发誓人特定地区的财产等。。 使发誓人 本钱布置、同行 买卖元素 债项布置(使发誓典型)、能力、不固定的,正当理由方法,还款优先,分期还款,警卫条目) 内部命运 经济圈出、法度命运、朗伯德街 应付 监控、使发誓物的鉴定人与应付、清管重要、结算参谋的发现 债项评级复原物的目的 清算后开掘我行历史失约资料和减少资料、辨析,融资事情扭伤考虑、质押典型、信任盈余通过设定一时期期限来统治、使发誓人田、心情债项失约减少率的核心风险元素,如使发誓人,为使确信新本钱拟定草案的请求允许而引起、契合我行风险应付满足的初步债项评级系统,债项买卖风险的学科估量,赚得买卖风险计量的打破,维持记入贷方方针决策。 要点: 1。我国库存记入贷方资产放回命运辨析、减少发现连锁商店辨析、总结 2。预测在明日,指导者事情开展 债项评级与客户评级的分别 债项评级成绩报告单失约减少率,以债项为果心 客户评级成绩报告单失约概率,以客户为果心 债项评级是定量预测与性质上的修长的相结合 债项评级的中间定位界说 1。债项 不固定的债项 向前推特殊阐明 进行控告类 买卖融资类 2。失约 三。失约概率Pd 新本钱拟定草案将失约界说为以下一种或两种命运: 率先是库存确定除非采用弥补办法。,即使质押物被清算(即使在),使发誓人可能性无法全额还债其对库存结派的债项(Subje; 其次,使发誓人对库存结派的次要信誉债项是。 我行失约界说: (1)使发誓人在究竟哪个债项上失约。,使发誓人被款待失约。;使发誓人失约,则使发誓人对库存的一切的债项均被款待失约。; (2) 债项失约是指后五类事情,后一类三类五级平衡计划进度表; (3) 早应完成的90 天在上的:债项本息实践结局日超越 天在上的。 2。失约 三。失约概率Pd 三点失约: 以客户为果心 债项来到 定量和性质上的连锁商店断定 失约与不幸之构成 一切的重力客户对失约的注重 失约更为剧烈的,风险应付一切的小心的 的界说 EAD:失约风险公共的 (展出) at Windows 默认值) 我行失约后可能性承当的风险归纳。,表内和表外归纳积和乘以。 表内事情:资产论文价 表外事情:抽象的归纳 CCF*接纳未抽象的归纳 CCF,记入贷方换算元素(credit conversion 元素) 心情EAD作品类别和信誉缓缓地变化或开展的核心元素 接管提议的CCF 表外事情CCF设置 表外事情CCF设置 断言EAD 朝一个方向的书桌药物提交: 信任用天平称是风险公共的; 朝一个方向的表内科目: EAD=在估量时期点抽象的的归纳 + CCF x 在估量的时期点还没有抽象的的接纳归纳 在估量时期点抽象的的归纳 + CCF x (接纳归纳全部效果-估计时点已抽象的归纳) 游资圈出信任、社团记述透支正文, CCF设置为75%。 5。债项截止日 新处罚事情的持续时期:和约通过设定一时期期限来统治 产权股票事情通过设定一时期期限来统治:盈余通过设定一时期期限来统治,按无效借方修长的 诸如,信任和约归纳为1000万元。,发给三笔借项

 

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